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基于次分数布朗运动模型研究浮动执行价格型欧式回望期权定价问题.首先,基于次分数布朗运动建立次分数Black-Scholes定价模型,并构造投资组合,结合次分数伊藤公式建立浮动执行价格型欧式回望期权满足的偏微分方程.其次,结合该期权满足的边界条件,将此方程转化为经典的热传导方程,利用泊松公式求出价格显示解.最后,以钢钒P... 相似文献
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