基于次分数布朗运动的欧式回望期权定价

基于次分数布朗运动模型研究浮动执行价格型欧式回望期权定价问题.首先,基于次分数布朗运动建立次分数Black-Scholes定价模型,并构造投资组合,结合次分数伊藤公式建立浮动执行价格型欧式回望期权满足的偏微分方程.其次,结合该期权满足的边界条件,将此方程转化为经典的热传导方程,利用泊松公式求出价格显示解.最后,以钢钒P...     

分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法

论文在标的资产满足分数次布朗运动模型的条件下,用偏微分方程的方法推导欧式期权价格的显式解,并得到了欧式期权看涨—看跌的平价公式。     

经营者股票期权激励制度的经济学分析

经营者股票期权激励制度是一种对经营者实施有效激励的制度创新，它蕴涵着深刻的经济学理论。以往的经济学者从不同的角度对其进行了解说，但这些理论解说缺乏内在统一性，因而对该制度的经济学理论进行系统地分析成为文章的宗旨。     

基于时变需求的机票动态定价研究

机票定价是航空收益管理研究的一大核心和热点,对航空公司总收益有直接影响。为研究旅客需求受价格和时间两种因素影响下的定价问题,在基本连续动态定价模型的基础上,考虑旅客时变需求,研究和探讨了时变需求下动态定价模型的性质和相关定理,并进行了详细证明。该模型与非时变需求下的动态定价模型相比,某些性质和定理已不成立。此外,鉴于求解连续定价模型的复杂性,进一步探讨了价格集合为离散情况下的定价问题,并分别针对两等级票价以及多等级票价提出了有效的价格控制策略。最后,通过算例验证,对比分析了时变需求与非时变需求下的定价策略的有效性,结果表明前者能为航空公司带来更高的收益。     

置信分布的贝塔分布近似及其在可靠性统计中的应用

在复杂系统可靠性综合评估方法研究中,利用β分布来近似区间[0,1]上的各种概率分布是一种常用的工程方法,并被许多系统可靠性综合评估方法所采用。工程中常用的β分布近似方法有二阶矩法和点估计下限法。为了减少近似误差,本文在文献[1]的基础上,对文献[1]中提出的β分布近似的两点法进行了深入研究,证明了两点法解的存在性和唯一性,并在这一结果的基础上设计出有效的算法。通过模拟计算可以看出,两点法与目前普遍使用的二阶矩法和点估计下限法相比,近似的精确性明显提高,尤其在小子样情形下效果更为显著。     

两对边简支变厚度矩形板横向自振频率的渐近解法

对于变厚度矩形板,其横向自振方程是以变系数的四阶偏微分方程表示的,由于数学上的复杂性,只能近似解之。本文提供了一个求解两对边简支变厚度矩形板横向自振频率的渐近解法,给出了其横向自振方程的一级渐近解。最后以四边简支变厚度矩形板为例,求得了一级近似固有频率的计算公式。固有频率的计算非常简单,且精度可满足实际工程的需要。     

一类短生命周期产品的订购与定价联合决策模型

研究了一类短生命周期产品在价格依赖(加和)随机需求下的订购与定价联合决策问题。根据一类产品单周期两阶段销售的营销特性,首先以集中式系统的视角研究了其联合最优决策,并应用随机动态规划模型刻画了集中式系统的最优决策;然后,证明了其期望利润函数关于各决策矢量的凹性,并给出了确定最优决策矢量的迭代搜寻算法;最后,应用数值实验对决策结果进行了分析。研究表明:系统的绩效主要来自于销售的第一阶段,经营者应当更注重该阶段利润的挖掘。     

变截面梁的弯矩和位移计算法

变截面梁的控制方程为变线数微分方程 ,一般只能用各种近似方法求解 ,而且比较复杂。对于梁式构件 ,本文不求解变系数方程 ,而是用力法 ,在力法方程中 ,主、副系数和自由项的莫尔积分使用积分表 ,可以方便而且精确地求出变截面梁的弯矩和位移     

变截面梁的变矩和位移计算法

变截面梁的控制方程为变线数微分方程，一般只能用各种近似方法求解，而且比较复杂。对于梁式构件，本文不求解变系数方程，而是用力法，在力法方程中，主、副系数和自由项的莫尔积分使用积分表，可以方便而且精确地求出变截面梁的弯矩和位移。     

结构承载能力分析中的迭代法近似重分析

将简单迭代法近似重分析技术用于复合材料结构承载能力分析之中，将简单迭代法收敛本身作为步长限制之一引入带步长限制的变步长增量载荷法，所得分析格式节约机时５０％以上。存贮单元增加很少而结果却与完整分析一致。还给出了在结构重分析中简单迭代法收敛的一个必要条件。从结构力学角度来看．剩余结构不能出现运动自由度。     

高超声速飞行器表面气动热和粘性摩擦力计算

本文给出了高超声速飞行器表面摩阻和传热系数 (斯坦顿数 )的计算结果。采用两种方法平面切面法亦即二维边界层近似法和工程方法计算了飞行器高超声速绕流的粘性效应 ,并对两种方法的计算结果作了仔细的比较。由文可见 ,对于在稠密大气层内 ,沿轨道运行头速度恒定的高超声速有翼飞行器 ,能够用本文所采用的两种方法计算其表面摩阻和热载荷。此二法可成功地应用于绕复杂形状物体的流动参数计算。     

离解气流在拉瓦尔喷管中的化学平衡弛豫问题

本文在综合了一些重要的复合反应过程的基础上,导出了存在化学平衡弛豫现象时各成分气体相对成分变化率的一般表达式,再利用气流温度在拉瓦尔喷管中下降速率的计算公式及复合过程中系统熵变的公式,可用近似积分的方法求得给定温度下气体的成分及计算其他的热力学参数和流动参数,并据此可确定考虑化学平衡弛豫现象时的发动机理论参数。     

极化子对复合过程中的无序效应研究

应用包含了链内无序和外加电场的Su-Schriffer-Heeger(SSH)模型,本文研究了聚合物链上正负极化子对的复合过程中的无序效应。应用非绝热近似方法处理电子部分的含时薛定谔方程,而晶格部分的运动则由牛顿方程决定。研究表明:在纯净的聚合物链中,正负极化子对仅能够在较弱的外电场下复合成中性激子;而考虑了无序效应后,激子可以在一个更大的电场强度范围下生成,亦即无序效应有利于极化子对的复合。     

旋转容器中液体小挠度晃动频率的有限元计算

前言在液体火箭贮箱内液体的晃动对全弹的控制和稳定有着重要的影响。为了在设计中充分考虑这一因素,必须对贮箱中液体的晃动频率、势态等有较准确的了解。过去常用的解析方法只能对一些最简单的贮箱形状如圆筒或其等分等,求出精确解。而对于稍微复杂一些的形状,如椭球,就难以求出精确解,只能采用等效圆筒的办法近似求解,有时会产生相当大的     

分数阶微分器的实现及其阶次对方法选择的影响

分数阶微分的计算是分析分数阶系统和设计分数阶控制器的一个重要环节,不同方法设计的分数阶微分器其性能不同。为了在应用时选择或设计合适的分数阶微分器,本文总结了时域中14种分数阶微分器的实现方法,同时对它们的性能进行了分析和比较,包括:各种分数阶微分器的阶数对其零极点位置、冲击响应和频率响应的影响。结果表明,采用连分式展开的近似方法要比采用级数展开的近似方法好,其中一阶、二阶和三阶向后有限差分公式在两种方式下都能得到较好的近似结果,Tustin公式和Simpson公式不适宜于级数展开方式。     

纳米CeO2/Zn复合粉末的高能球磨法制备与表征

采用高能球磨法制备了用于热浸镀锌的纳米C eO2/Zn复合粉末,并利用X射线衍射(X-ray d iffraction,XRD)、X射线光电子能谱(X-ray photoe lectron spectroscopy,XPS)、透射电镜(T ransm iss ion e lectron m i-croscopy,TEM)、扫描电镜(Scann ing e lectron m icroscopy,SEM)以及能谱分析(X-ray energy d ispers ive spec-trum,EDS)等方法,对复合粉末的显微结构、表面成分、晶粒大小、微观形貌以及元素分布进行了研究。结果表明,随着球磨时间的延长,纳米C eO2硬团聚体逐渐解聚,Zn晶粒不断细化,形成层片状复合粉末;球磨120 m in后纳米C eO2粒子分散良好,呈理想的单个均匀弥散分布状态包覆在Zn颗粒上形成近似球形的复合粒子,其粒径分布均匀。     

双凸极永磁电机控制方式II的两种通电原则比较

以12/8极双凸极永磁电机为研究对象,介绍了其在控制方式下的两种通电原则,对二者进行了分析比较,并对其稳态运行过程进行了仿真模拟,最后在一台原理样机上进行了实验验证。结果表明:双凸极电机在控制方式下的两种通电原则,其工作模式间存在着本质的差别,因而在实际运用中只能采用通电原则。     

燃机排气装置扩压器的设计和试验研究

本文对燃机排气装置扩压器进行了试验研究。针对一个正在使用中的排气装置,测定其原型的性能,而后在原型外壳尺寸一定的条件下,采用本文所推荐的两种形式的燃机轴径式扩压器型面设计方法,一种为等角扩压器,一种为带中间收敛的扩压器,并进行了试验验证。试验结果表明,采用所提出的方法设计的扩压器性能较好,能显著改善排气装置的性能。但由于受到原扩压器外壳尺寸的限制,上述两种扩压器设计方法的优越性未能得到充分发挥,文中只能作相对比较。本文所推荐的燃机排气扩压器的设计方法对工程应用具有实际参考价值。     

搭接连接系统的非线性振动分析

针对航空航天结构中典型的搭接连接系统,基于改进的Iwan迟滞非线性模型研究系统的非线性振动特性。采用谐波平衡法对系统稳态阶段响应求解,获得了系统的一阶谐波和三阶谐波近似解,并和数值积分解进行对比。分别研究了系统在谐波激励下的稳态解和瞬态解。结果表明,谐波平衡法获得的近似解与数值解吻合较好;谐波激励下系统的稳态响应具有软化非线性但不生跳跃的特点;瞬态响应中,等效系统固有频率随幅值降低而降低,响应信号中包含偶数倍高阶谐波分量。     

基于动力学仿真的直升机尾传动轴中部弹击损伤规律研究

利用CATIA软件建立尾传动轴和子弹的有限元模型,通过LS-DYNA对其进行显式动力学分析;总结并分析了不同工作状态和弹击条件下的损伤形貌,得到不同工作状态的弹击损伤特征值曲线,在子弹入射速度≥500m/s,传动轴转速≤500rad/s时,静止和转动两种状态下的损伤规律一致,且两种状态的弹孔孔径差值在一定入射角度内近似不变,本文定义了弹击孔径缩放系数来表达两种状态下的弹击孔径关系.