抓好概念教学提高学生解决问题的能力

文章阐述了概念教学中针对概念的引入、形成和巩固,是使学生较好地掌握概念,提高学生解决问题能力的一个有效途径。     

对称性原理在积分计算中的推广及应用

文章将定积分的对称性原理推广到了多元函数的情形，并提出了积分区域关于某点、某直线、某平面对称的积分计算方法。     

分数Black—Scholes模型下美式期权价格的近似公式及其性质

在市场股价满足分数Black--Scholes模型的条件下，首先基于BAW思想推导美式期权定价的近似公式，然后通过引入惩罚函数研究期权价格与各变数的依赖关系，得到在分数Black—Scholes模型下，美式期权价格与各变数的确定关系，最后与欧式期权价格的情形进行比较．     

分数Black-Scholes模型下美式期权定价的复合期权近似法

复合期权是期权的期权,其定价的理论和方法广泛应用于金融领域。文章在分数Black-Scholes模型下,将美式看涨期权的实施时刻限制在当前与到期日之间的某个时刻,应用复合期权近似法推导期权的价格公式。在中性风险环境下,首先限制美式看涨期权只能在到期日实施,即得一期复合期权的价格;再限制其只能在两个时刻实施,计算两期复合期权的价格。最后由一期和两期复合期权的价格,利用两点近似定价法得到美式看涨期权价格。     

双二次相互作用对铁基超导材料的J1-J2-JC海森堡模型磁相变影响

使用蒙特卡罗方法模拟了双二次相互作用对铁基超导材料磁相变的影响。通过模拟计算,观察到随着双二次相互作用的加强,向列相和反铁磁序的相变温度都朝着高温偏移,通过相图分析,随着温度降低,向列相会先于反铁磁序稳定形成。这与实验报道的现象一致,说明在铁基超导材料磁中双二次相互作用对材料磁相变有着重要作用。     

函数在对称区间上的积分公式的推广

文章将函数在对称区间上的积分公式进行了推广,得到四个更具一般性的公式。利用这些公式可使定积分的计算在原有的基础上得到简化。     

分数布朗运动模型下两值期权的定价及其风险参数

在股价满足分数布朗运动模型的条件下，应用风险中性定价法研究支付红利的现金或无值两值期权和资产或无值两值期权的定价公式，并分析了几个风险参数对价格的影响。     

地面搜索模型

汶川大地震使震区地面交通和通讯系统严重瘫痪.救灾指挥部派出多支小分队到准确位置救助.论文针对给定的搜索区域,建立三个地面搜索模型.将整个搜索区域分成正方形的小块区域,按之字形、一笔画进行搜索前进.模型简单易懂,在实践中易于操作.     

分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法

论文在标的资产满足分数次布朗运动模型的条件下,用偏微分方程的方法推导欧式期权价格的显式解,并得到了欧式期权看涨—看跌的平价公式。