|
|||||
|
|
| 分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法 | |
| 引用本文： | 林汉燕.分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法[J].桂林航天工业高等专科学校学报,2010,15(1):110-112. |
| 作者姓名： | 林汉燕 |
| 作者单位： | 桂林航天工业高等专科学校,计算机系,广西,桂林,541004 |
| 摘 要： | 论文在标的资产满足分数次布朗运动模型的条件下,用偏微分方程的方法推导欧式期权价格的显式解,并得到了欧式期权看涨—看跌的平价公式。 |
| 关 键 词： | 分数次布朗运动 欧式期权 偏微分方程 |
The Derivation of European Option Pricing under Fractional Brownian Motion Model by Partial Different Equation |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |