| 一种求最优风险证券组合的方法 |
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| 引用本文： | 陈伟,张有旭.一种求最优风险证券组合的方法[J].沈阳航空工业学院学报,2002,19(1):79-81. |
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| 作者姓名： | 陈伟 张有旭 |
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| 作者单位： | 辽宁财政高等专科学校,辽宁,丹东,118001 |
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| 摘 要： | 本文给出了卖空限制下，包括无风险资产时求最优风险证券组合的方法。引入一种考虑风险补偿的效用分析法，对均值一方差分析中遗留下的有风险和无风险证券资产之间的分析问题进行了探讨。
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| 关 键 词： | 风险证券组合 组合投资 卖空 效用分析法 |
| 文章编号： | 1007-1385(2002)01-0079-03 |
| 修稿时间： | 2001年11月15 |
A method solving the best risk portfolio of securities |
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| CHEN Wei,ZHANG You-xu.A method solving the best risk portfolio of securities[J].Journal of Shenyang Institute of Aeronautical Engineering,2002,19(1):79-81. |
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| Authors: | CHEN Wei ZHANG You-xu |
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| Abstract: | This article shows a method solving the best risk portfolio of securities including non-risk part under sell short restrictions. Furthermore,introduction of a method of Utility Analysis considering risk compensation enables geometric method to solve the distributing problem between risk and non-risk portfolio assets. |
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| Keywords: | securities portfolio selection sell short utility analysis |
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