| 基于Gumbel Copula函数的多维Logit模型 |
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| 引用本文： | 李华民,黄海军,王惠文.基于Gumbel Copula函数的多维Logit模型[J].北京航空航天大学学报,2009,35(12):1443-1445. |
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| 作者姓名： | 李华民 黄海军 王惠文 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100191;北京航空航天大学经济管理学院,北京,100191;北京航空航天大学经济管理学院,北京,100191 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家973基础研究计划 |
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| 摘 要： | 针对多维Logit模型中的独立同分布(IID, Identically & Independently Distributed)条件假设,提出了一种基于Copula函数的离散选择模型.利用Copula函数获得多元随机变量的联合分布函数以及Gumbel Copula函数的特性,得到了任意2个随机项之差的联合分布,它依然服从Logistic分布,形式上只比现有的分布函数多了一个倍参数.进一步将此结果推广至多维选择问题,得到了无需IID条件下一个方案被选中的概率,从而克服了多维Logit模型的应用障碍.
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| 关 键 词： | Logit模型 Gumbel Copula函数 Logistic分布 |
| 收稿时间： | 2008-11-21 |
Multinomial Logit model based on Gumbel Copula |
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| Li Huamin,Huang Haijun,Wang Huiwen.Multinomial Logit model based on Gumbel Copula[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2009,35(12):1443-1445. |
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| Authors: | Li Huamin Huang Haijun Wang Huiwen |
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| Institution: | School of Economics and Management, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100191, China |
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| Abstract: | For the IID(identically & independently distributed) condition of the multinomial Logit model,which requires all random terms existing in the utilities of alternatives to be independent each other,a discrete choice model was proposed,based on the Copula function which can be used to derive the joint probability distribution of multi-random variables.The IID condition is weakened and the distribution of the difference between every two random terms is obtained using the Gumbel Copula function's property.It i... |
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| Keywords: | Logit model Gumbel Copula function Logistic distribution |
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