| 有效前沿在风险投资组合中的应用 |
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| 引用本文： | 程春利,单锋.有效前沿在风险投资组合中的应用[J].沈阳航空工业学院学报,2012,29(4). |
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| 作者姓名： | 程春利 单锋 |
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| 作者单位： | 1. 沈阳航空航天大学安全工程学院,沈阳,110136
2. 沈阳航空航天大学理学院,沈阳,110136 |
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| 摘 要： | 在Markowitz的现代证券组合理论中,有效前沿是一个重要内容,在风险投资中有着广泛应用.将分别就有风险资产和具有无风险资产两种情况对有效前沿进行探讨,给出了这两种情况下有效前沿之间的关系并加以证明.讨论了在这两种情况下,投资者如何使用效用函数和有效前沿进行风险投资.最后进行实例分析,验证了我们所给的结论.
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| 关 键 词： | 有效前沿 资本市场线 最优投资组合 |
The application of the theory of portfolio effective frontier in risk investment |
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| CHENG Chun-li
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SHAN Feng.The application of the theory of portfolio effective frontier in risk investment[J].Journal of Shenyang Institute of Aeronautical Engineering,2012,29(4). |
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| Authors: | CHENG Chun-li SHAN Feng |
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