利用回归分析对基金业绩进行评价 |
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引用本文: | 张海燕.利用回归分析对基金业绩进行评价[J].中国民航学院学报,2003,21(Z1):64-66. |
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作者姓名: | 张海燕 |
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作者单位: | 天津农学院基础部 天津300384 |
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摘 要: | 运用数理统计中的回归分析方法,选用单因素指数模型,建立回归方程,考察各回归方程的拟合程度和显著情况及参数β的显著性,得到参数β的估计值,由此计算出2001—2002年通过F检验的各投资基金的詹森指数、特雷诺指数和夏普指数这3个基金业绩评价指标,并据此分别对各基金业绩进行排序。结果表明依据詹森指数和特雷诺指数排序,评价结果是比较接近的。
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关 键 词: | 回归分析 基金 詹森指数 特雷诺指数 夏普指数 |
文章编号: | 1001-5000(2003)S1-0064-03 |
修稿时间: | 2003年1月13日 |
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