实用的卡尔曼滤波概述

本文简要介绍从经典滤波理论到卡尔曼滤波的演变,讨论了离散滤波器数学模型的要求格式,然后介绍了离散卡尔曼滤波的递归方程式,但不作推导。文章给出了二个标量实例来说明递归方程式的应用。第一个例子涉及对随机常数的估计;第二个例子叙述了维纳过程。