稳健滤波和平滑技术在跟踪数据中的应用

稳健(Robust)方法用于观测值的滤波和平滑,为处理其中的跳点或野值提供了一种新方法。通过在滤波器和固定滞后的平滑器推导中使用观测值的伪密度,回归的稳健M估算(Mestimates)可用来进行滤波和固定滞后平滑。这些稳健方法用于跟踪数据,可使有野值存在的观测值的估算性能得以改善。这一估算性能的改善,已经过蒙特卡罗方法用模拟跟踪数据做了估算。