|
|||||
|
|
| 基于分位数回归的多期金融风险测度 | |
| 引用本文： | 徐金菊,许启发.基于分位数回归的多期金融风险测度[J].郑州航空工业管理学院学报(管理科学版),2013(6):120-126. |
| 作者姓名： | 徐金菊 许启发 |
| 作者单位： | 合肥工业大学管理学院,安徽合肥230009 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（2011HGRJ0006,2012HGBZ0189）;安徽省软科学项目（1302053044）;安徽省教育厅人文重点项目（SK2013A011） |
| 摘 要： | 金融风险的准确计量有利于合理地制定金融风险管理策略,多期金融风险测度的误差往往随着持有期的增加而增大.基于一个稳健的统计分析工具：分位数回归,给出了多期金融风险VaR与CVaR的测度方法,并对上证综指进行了实证研究,将其测度效果与传统方法进行了比较.实证检验结果表明基于分位数回归的多期VaR和多期CVaR风险测度效果显著优于传统方法. |
| 关 键 词： | 多期金融风险 VaR CVaR 分位数回归 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |