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杨树成 《华北航天工业学院学报》2006,(5)
上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列,利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条件异方差,在ARIMA模型基础上建立的GARCH(1,1)模型、ARCH(1,1)-M模型、TA．RCH(1,1)模型,模型系数检验、标准化残差检验及自回归条件异方差检验都非常理想。由于一阶差分代表收益,利用GARCH(1,1)模型可以对上证国债指数日收益的波动性以及波动性的不对称性,即均值和方差进行准确地预测,同时按差分的定义可将GARcH(1,1)模型转化为预测下一交易日收盘的预测模型。 相似文献
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国债指数GARCH模型实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
杨树成 《北华航天工业学院学报》2006,16(5):45-49
上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列,利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条件异方差,在ARIMA模型基础上建立的GARCH(1,1)模型、ARCH(1,1)-M模型、TARCH(1,1)模型,模型系数检验、标准化残差检验及自回归条件异方差检验都非常理想.由于一阶差分代表收益,利用GARCH(1,1)模型可以对上证国债指数日收益的波动性以及波动性的不对称性,即均值和方差进行准确地预测,同时按差分的定义可将GARCH(1,1)模型转化为预测下一交易日收盘的预测模型. 相似文献
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