一种快速稳定的非双曲线型非线性时间序列去噪算法

非双曲线型非线性系统同宿切面点和同宿横截点的存在,使得其时间序列的去噪或轨迹重影变得十分困难。在充分挖掘非线性系统本身特性的基础上,结合Gradient Descent算法的稳定性和Newton-Raphson算法的快速收敛性,提出了一种快速稳定的非双曲线型非线性时间序列去噪新算法,在机器精度内实现了非双曲线型非线性时间序列的去噪。该方法首先计算受扰序列的局部稳定流形和不稳定流形方向,进而确定同宿切面点存在的位置,很大程度上降低了同宿切面对算法性能的影响。不同于现有文献忽视同宿横截点对算法性能影响的做法,研究得出了同宿横截点间的最小距离和干扰噪声均方差二者间的关系,首次定量地估计了同宿横截点可能对算法造成的影响,这无疑对其他算法也将是一个有益的启示。