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金融风险的准确计量有利于合理地制定金融风险管理策略,多期金融风险测度的误差往往随着持有期的增加而增大.基于一个稳健的统计分析工具：分位数回归,给出了多期金融风险VaR与CVaR的测度方法,并对上证综指进行了实证研究,将其测度效果与传统方法进行了比较.实证检验结果表明基于分位数回归的多期VaR和多期CVaR风险测度效果显著优于传统方法. 相似文献
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VAR及其基本原理 总被引：6，自引：0，他引：6
张国良 《沈阳航空工业学院学报》2001,18(3):82-84
目前金融衍生品市场迅速发展，使金融风险管理成为热门话题。VAR是在正常市场环境下，给定一定时间区间和置信度水平，测度最大损失的方法，本文仅介绍了VAR的发展历程和基本原理。 相似文献