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中国股指期货即将推出,通过对股指期货仿真交易和其标的现货市场构筑的二元系统进行VAR(向量自回归)建模和实证分析,对该二元系统内在关联进行了准确刻画,并对该系统进行了脉冲响应和方差分解分析,在此基础上对系统内二市场间的动态关联和具体风险构成状况做了审慎探索.据此可以认为,股指期货仿真交易市场和现货市场收益率之间具有高度关联性,对这种关联性的准确把握对充分发挥股指期货价格发现、套期保值和投机套利有重大意义,同时也必须充分认识股指期货仿真交易在风险结构上对现货市场的影响比较大,可发挥其对冲金融市场风险的作用,通过对纯粹期货投机活动的规制,以削弱股指期货在风险性方面的负面影响. 相似文献
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内重力波传播的3维传输函数模式研究 总被引：2，自引：2，他引：0
在考虑背景风场及大气耗散的条件下,建立了3维内重力波传输函数数值模式.分析了300 km高度3维传输函数在频率波数域的特性,并以近地面单位脉冲点源为激发源,得到了内重力波在3维空间中的时空分布.讨论了不同时空尺度地面方波源激发的内重力波在电离层高度的能量分布特征.结果表明,(1)对内重力波而言,背景大气相当于一个带通滤波器,只有波动周期和波长分别在15～30 min和200～400 km之间的重力波扰动最容易上传到300km高度;(2)在背景风场的作用下水平面上以同心圆扩散的波阵面以及垂直方向上成漏斗状的波阵面发生了变形,并且逆风方向比顺风方向更有利于声重力波由对流层向电离层高度传播;(3)300km高度对时间尺度和空间尺度分别在20～30 min和150～250 km之间的地面方波源响应的总能量最强. 相似文献
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为抑制导引头所受的多路径干扰，对有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的应用进行了理论分析，并给出了一个FIR滤波器的设计实例。导引头系统半实物仿真实验表明，实验结果与设计要求基本吻合。 相似文献
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2005年欧盟开始实施碳排放交易机制,其施行将会严重制约中国高速发展的航空运输业,通过一系列传导因素深刻影响宏观经济的运行.在这一背景下,研究欧盟碳排放交易体系对中国宏观经济的影响具有重要意义.本文通过运用基于VAR模型的脉冲响应函数IRF(impulse response function)分析方法对宏观经济指标进行分离解释,揭示EU ETS对宏观经济的影响程度、时间和可能产生的后果.结果显示,EU ETS下可交易碳排放量期货价格的变动将会在一定时期内造成物价上涨引发通货膨胀、导致货币供应量下降以及带来对外贸易的波动,影响中国宏观经济的正常运行. 相似文献
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李欣欣 《郑州航空工业管理学院学报(管理科学版)》2010,28(3):80-85
美国次贷危机作为一个冲击,对全球证券市场产生重要影响.文章利用基于VAR模型的Granger因果检验及脉冲响应函数对不同国家股票价格指数数据进行分析,借此探讨国际证券市场之间的关联程度.通过将国际证券市场按性质和地域分类比较,得到危机发生前、中、后三个阶段不同类型市场受冲击影响的不同特点.最后将理论分析和实际情况结合,找出不同类型市场受到不同程度冲击的原因. 相似文献
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世界及其主要经济体对中国经济周期波动的影响 总被引：1，自引：0，他引：1
郭永建 《郑州航空工业管理学院学报(管理科学版)》2006,24(6):36-39
通过使用计量方法分析世界经济及美国、欧盟、日本三大主要经济体的经济增长率对中国实际GDP增长率波动的影响，验证了随着改革开放的推进，中国经济正在逐步融入世界经济体系，中国经济波动与世界经济波动的相关性在逐步增强；通过格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析世界经济波动对中国经济周期波动造成的实际影响，从结果看，中国经济波动较三大经济体受本身波动的影响较大，美国经济增长对中国经济增长有促进作用，日本和欧盟经济增长与中国经济增长呈负相关关系。 相似文献
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