基于Convexity模型的航空公司利率风险管理

国际性特征日趋明显的中国航空公司正面临着金融市场上的诸多不确定性,其中利率风险日益凸显.将Convexity模型这一在西方发达国家较为成熟的风险管理工具引入中国,并将其应用到中国航空公司的风险管理实践,对利率风险进行了极为精确的量化评估,最后给出了相应的规避方法.     

大型复杂仿真系统模型验证的有效途径

根据大型复杂仿真系统的特点,提出了利用贝叶斯(Bayes)理论对大型复杂仿真系统模型进行验证的方法,建立了检验建模与仿真(M＆S)中的复杂假设的规则及实现算法,经过部分实例证明此方法是一种准确、通用和有效的方法。     

鲁棒颤振裕度法的应用

介绍了一种新的确定颤振边界的方法——鲁棒颤振裕度法。利用结构奇异值理论将颤振理论模型和试飞数据有机结合起来,进行了颤振边界预测。仿真结果表明,该方法是可行的。     

新会计准则对商业银行的影响

相比《金融企业会计制度（2001）》，新会计准则（2006）做了很多改进，尤其是增加了《金融工具确认和计量》、《金融资产转移》、《套期保值》和《金融工具列报》4个金融工具会计准则，这会对商业银行的财务状况、经营成果、风险管理和内部控制等产生影响，并将对商业银行产生鼓励科技与业务创新、重视人力资源、推动资产重估、促进其财务信息全面披露等导向作用。     

一种多目标随机决策方法及其应用

本文通过引进决策方案的可行度和决策者参考目标水平的满足度等概念,提出了一种不确定条件下的多目标随机决策方法——交互式参考目标满足度与可行度决策分析中,取得了较好的效果。     

四阶非线性常微分方程四点边值问题解的存在性、唯一性

本文利用格林函数、Banach空间中的压缩映象原理及Schauder不动点定理证明了四阶方程y( 4 ) =f(t,y ,y′,y″,y ) ( 1 )满足下列四点边界条件y(i) ( t1) =a1,y(j) ( t2 ) =a2 ,y(k) ( t3) =a3,y(l) ( t4 ) =a4 ( 2 )的边值问题解的存在性和唯一性。其中 t1, t2 , t3, t4 ,∈ {t1,t2 ,t3,t4 }且互不相同 ,a 相似文献   

论衍生金融产品与企业风险管理——终端使用者的视角

从终端使用者的角度探讨了衍生金融产品在企业风险管理中的作用。首先回顾了企业风险管理的历史演变进程，指出衍生金融产品创新是金融市场对企业在利率、汇率和大宗产品国际价格变动加剧的环境下进行风险管理需求的反应。随后研究了衍生金融工具风险管理的内在机制，揭示衍生产品风险管理具有的低成本、高流动性和可靠性的特点。最后运用案例分析了当前金融衍生产品终端用户应注意的问题。     

投资项目经济评价的意义,方法及程序

经济评价是项目投资风险分析的重要工作。本文阐述了投资项目经济评价的目的，意义，内容及特点，介绍了经济评价的方法及程序；提出了经济评价工作中应注意的事项。     

求解大型对称特征值问题的迭代Chebyshev-Lanczos方法

本文研究计算大型对称矩阵极端(几个最大或最小)特征值及相应特征向量的问题,讨论了Chebyshev迭代法对Lanczos方法的应用,提出了Chebyshev-Lanczos方法。计算实践表明迭代Chebyshev-Lanczos方法比迭代Lanczos方法优越。     

Ⅰ型极值分布的环境因子

本文通过对Ⅰ型极值分布的理论分析和环境因子的二因子法，分别得到了Ⅰ型极大值分布和Ⅰ型极小值分布的环境因子，它们与正态分布的环境因子^[1]具有相同的形式，对Ⅰ型极值分布的环境因子进行了点估计，提出了用环境因子进行数据转换和综合的步骤。