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风险投资中有三类经典优化模型,分别是风险极小化模型、期望收益极大化模型、风险厌恶模型。这三类模型的等价会为投资组合分析提供更多的方法。文中证明了三类优化模型产生相同的有效前沿,并在此意义下得出这三类优化模型的等价性。另外,引用MSCI世界股价指数数据对三个模型有效前沿的等价性,进行实际算例验证。 相似文献
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在Markowitz的现代证券组合理论中,有效前沿是一个重要内容,在风险投资中有着广泛应用.将分别就有风险资产和具有无风险资产两种情况对有效前沿进行探讨,给出了这两种情况下有效前沿之间的关系并加以证明.讨论了在这两种情况下,投资者如何使用效用函数和有效前沿进行风险投资.最后进行实例分析,验证了我们所给的结论. 相似文献
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