股指期货与现货指数超前滞后关系研究

采用沪深300股指期货和沪深300现货指数的高频数据,运用协整理论和向量自回归模型对股指期货和现货指数的关系进行探讨。研究发现:沪深300股指期货和现货指数之间存在长期稳定的均衡关系,期货价格在价格发现中尚且不能占据主导地位,价格发现能力较弱。     

上证50指数与其衍生品的波动特征及溢出效应

全球金融市场波动加剧,市场投资者规避风险需求增加,对具有风险规避功能的金融衍生品与其标的资产之间波动率相互影响的研究显得尤为重要.文章对上证50指数、上证50股指期货与50ETF三者之间的波动率溢出效应进行了实证研究,发现:上证50指数和上证50股指期货均对自身存在负向溢出,且三者收益率之间也存在均值外溢;上证50指数...     

我国股指期货套期保值策略及最佳套期保值率研究

套期保值是股指期货最主要的功能之一,针对我国股市的特点,首先研究在我国证券市场如何应用股指期货进行套期保值,在此基础上,采用两种不同的思路,给出确定最佳套期保值率的方法,并在初步的理论研究基础上,指出应用最小二乘法确定最佳套期保值率是一种合适的选择。该研究对我国股指期货的到来提供了先行理论,有一定的实际意义。     

中国股市波动的异方差模型

从分析上证A股股指收益率入手,运用了GARCH,EGARCH,TARCH等ARCH类模型.选定出能更好地刻画近期我国股指收益率序列特征的模型.实证分析结果表明：现阶段上海股票市场显著的表现出对信息反应的非对称性;通过模型的比较分析,发现GARCH模型能更好地刻画我国现阶段股指收益率序列的特征;上证A股市场的收益率一直存在风险补偿,且为负向,即风险惩罚。     

欧式期权定价与沪深证券市场权证价格分析

通过比较基于Levy过程的权证价格、基于Black-Scholes公式的权证价格和权证市场价格,发现如果假设股票收益率服从NIG分布为权证定价,其效果与直接应用Black-Scholes公式的效果差别不是很大.与国际经验相比,沪深证券市场确实存在部分权证市场价格的异常,权证的理论价格与市场价格偏差很大,这种偏差不能简单解释为Black-Scholes公式的不适用.由于过于严格的套利交易限制,套利的成本也很高,扩大了投机交易的空间,使得部分权证理论价格与市场价格长期偏离,少数投资者交易非常频繁,权证交易主要由市场中少数大户主导,权证交易金额、交易价格并不反映多数投资者的态度.     

大功率电动舵机系统仿真技术应用研究

随着导弹性能的不断提升,电动舵机系统的功率越来越高,研制风险也随之提高,因此对大功率电动舵机系统的精确仿真也日趋重要.基于Matlab及ADAMS仿真工具建立了某大功率电动舵机系统的机电联合仿真模型,并对系统的动态响应进行了仿真.与实测结果相比,该模型能够较为准确地仿真实际舵系统,对提高大功率电动舵机系统仿真结果的可信度具有积极意义.     

改进概率关联算法在组合导航系统中的应用研究

针对组合导航系统中子系统提供的量测信息相互之间关联性不足的问题,在组合导航系统中引入改进概率关联算法,通过改进的概率关联算法将这些导航信息按一定关系联系起来并进行融合计算。首先通过推导短时间概率关联算法求解惯性导航系统(INS)得到信息的可信概率,并引入掩模算子对全球定位系统(GPS)信息进行精度判断;然后,推导出长时间概率关联算法对组合导航系统信息进行融合;最后,建立修正算法并利用长时间概率关联算法得到的信息对惯性导航系统进行误差修正。仿真结果表明,这一改进的概率关联算法可以有效判断GPS信息精度并提高组合导航系统的导航精度。     

机动飞行目标的数学模型与仿真算法研究

描述系统运动的状态方程所含的状态理越多,其数学模型就越准确,但其数字仿真时的算法实现也越困难。困此,采用“当前”统计模型建立机动飞行目标的空间运动方程,并结合桥函数级数理论求解,实现了对机动飞行目标稳定、准确、实时地仿真计算。以典型机动目标为例,进行了数字仿真,通过对各主要状态量的计算结果分析,验证了该方法的有效性。     

1 种宽马赫数二元超声速进气道性能快速计算方法

为了在设计过程中快速估算二元超声速进气道性能,通过对二元超声速进气道内流场结构进行分析,基于斜激波、膨胀 波公式及流量连续方程等理论提出了二元超声速进气道性能快速计算方法,并对其进行黏性修正。为验证方法的准确性,对1 个 工作马赫数范围为2.5~4.5,设计马赫数为3.7 的定几何二元进气道进行数值仿真。结果表明：仿真结果与快速计算结果对比误差 在5%以内。该方法可以用来快速计算宽马赫数二元超声速进气道的临界总压恢复系数、流量系数及喉道马赫数等性能参数;在计 算进气道超临界性能时具有一定的准确性;该方法也适用于变几何二元进气道的初步选型设计及性能计算。     

区域电网电力外送的新模式探究

区域或省级电网经通过其地区电网经较低电压等级的输电线路以倒负荷方式对邻近区域供电,提高了资源在全网范围内的优化利用及供电可靠性水平.首先分析了为确保系统的稳定运行而考虑的稳态计算及电压稳定计算,基于外送地区的网架结构、负荷水平进行分析,并提出了与该外送模式相对应的市场交易模式,确保其顺利实施.同时用一个简单算例说明了该外送模式下应注意的相关问题.     

基于数据关联性分析的飞轮异常检测

针对航天器早期故障在闭环系统下难以被检测、数学模型难以精确建立的问题,提出了一种基于数据关联性分析的归纳式系统异常监测(IMS)方法。该方法采用无监督学习的聚类算法,利用具有关联性的参数构建数据向量,通过聚类分析自动建立健康数据向量的族类阈值区间。关联关系的破坏将引起部分参数超出族类阈值区间,使系统的异常程度存在模糊性与随机性。引入云模型评价指标,将闭环系统异常程度的不确定性通过熵与超熵定量表示,从而更加准确地判断闭环系统的异常程度。仿真结果表明:该方法能够建立卫星飞轮闭环系统的族类知识库,并可以根据云模型提供的定性知识有效判断系统的异常程度。     

一种基于改进核主成分分析的SAR图像识别方法研究

针对传统核主成分分析方法识别SAR图像时,存在图像像素之间关联性差、对目标姿态角依赖性强等局限性,研究了一种基于改进核主成分分析的SAR图像识别方法。其研究思想是,结合SAR图像的特点提出了一种基于局部特征核主成分分析的特征提取方法,并设计了一种基于灰关联分析的双分类器对提取特征进行分类。NSTAR仿真实验表明：该方法不仅可以增强图像像素之间的相关性,而且对目标姿态角不存在依赖性,仿真结果验证了方法的有效性和可行性。     

自适应滤波在GFSINS/GPS组合导航系统中的应用研究

以九加速度计的惯性测量单元为例,介绍了无陀螺捷联惯性导航系统(GFSINS)的工作原理;对GF-SINS/GPS组合导航系统选择滤波器问题进行了理论分析,提出了基于自适应滤波器的组合方法;该方法通过在线联合估计噪声统计特性和系统状态,有效地解决了GFSINS/GPS采用间接法组合时,无法得到准确系统噪声统计特性的问题.通过仿真验证了该方法的有效性.     

白糖期货市场有效性的实证研究

首先利用PP检验对白糖期货价格和现货价格数据的平稳性加以检验,其次用Johansen检验分析白糖期货价格与现货价格的协整关系,再次建立了相应的误差修正模型以考察长期趋势和短期效应对期货价格和现货价格变动的影响,最后通过格兰杰因果检验确定信息在期货市场和现货市场之间的传递方向。实证结果表明:我国白糖期货市场是有效的;信息在白糖期货价格和现货价格之间是双向传导的;与现货市场相比,期货市场对于非均衡的反应速度更快且反强度更大。     

民用航空动力技术风险评估的量化方法

通过层次分析法和质量功能展开,将用户对先进民用航空发动机的总需求逐层展开到具体技术并求得其权重,同时采用技术成熟度等级对各具体技术的风险水平进行量化,综合具体技术的权重和风险值计算得到整个发动机的总技术风险.该方法不仅可以评估整机系统,对其部件系统同样有效.以某型在研涡扇发动机的涡轮部件为例,应用该方法对其进行数值模拟,得到了定量的技术风险评估结果.     

高速转子系统支承结构及力学特性设计方法

针对航空发动机高速转子系统支承结构及力学特性设计问题,开展支承结构约束特性（支点位置和支承刚度）对转子系统刚度及转子动力学特性的影响分析,建立转子支承结构约束特性与转子力学特性关联力学模型。通过对转子系统支承结构特征参数与刚度特性、振动特性等力学特性的关联性分析,定量描述了转子支承约束特征及轮盘惯性载荷对转子系统动力学特性的影响规律,在此基础上,提出了基于转子变形控制的支承约束特性与转子力学特性一体化设计方法。仿真计算结果表明:对于高速转子系统可以通过对支点位置及支承约束刚度的设计,调整转子弯曲变形和临界转速的分布特征,使其在通过或靠近弯曲振型临界转速的高转速工作状态下,具有足够的安全裕度。这种通过结构特征参数的变化,优化转子系统力学特性的方法,对航空发动机总体结构布局及动力学设计具有重要的工程参考价值。      

激光制导半实物仿真系统可信度评估

针对激光制导半实物仿真系统是否可信的问题,详细分析了激光制导半实物仿真系统的原理、构成及特点,通过制定其可信度评估的V&V流程,对概念模型、数学模型、仿真模型、物理效应仿真设备等4个方面进行具体的阐述,并在系统集成后对仿真结果进行定性分析与定量分析,其结果表明该半实物仿真系统具有较高的可信度.     

基于AMESim的直升机鱼叉液压系统的建模与仿真

介绍了直升机鱼叉液压系统的组成和工作原理,通过对鱼叉液压系统的实际工作情况进行研究,运用AMESim平台建立了直升机鱼叉液压系统模型,并对该模型进行仿真分析。将仿真结果与试验计算结果进行验证分析,结果表明仿真数据和试验计算数据基本吻合,较好地反映了鱼叉液压系统原理设计要求和动态特性,仿真结果可以为直升机鱼叉液压系统优化设计提供理论分析依据。     

多谐波法研究带有叶间干摩擦阻尼失谐叶盘系统的共振特性

提出一种高效的多谐波分析方法,以用于研究失谐对带有叶间干摩擦阻尼的叶盘系统共振特性的影响规律.该方法可准确预测叶盘系统在频域的受迫响应,其有效性用数值积分法进行了验证.利用该方法对带有叶间干摩擦阻尼的叶盘受迫振动响应进行了仿真计算,分析了叶盘系统在谐调和失谐两种情况下受耦合强度、黏性阻尼和干摩擦阻尼等系统参数影响下的共振特性.结果表明,提出的多谐波分析法能够高效地研究失谐对带有叶间干摩擦阻尼的叶盘系统共振响应的影响特征,尤其适合考虑各种系统参数的综合影响.     

遥测系统中喷泉码的低延时改进算法

针对喷泉码应用于遥测系统时存在较大系统延时的问题,在对其延时特性进行分析的基础上,提出了一种改进的编译码算法.当编码器接收到部分数据符号时,按照预先制定的度选取策略和符号选取策略,选择当前编码符号的度和生成该编码符号的数据符号进行编码.该算法以减小编码延时为目标,通过分析编码符号发送速率的稳定性和可容忍的最长信号闪断时间可确定合理的编码延时.仿真得到了不同丢符号率下的编码延时、系统延时和所需的编码冗余,结果表明,与传统方案相比,改进方案的编码延时减小了一半以上.通过理论分析和仿真验证,得出了改进算法可明显减小基于喷泉码的遥测系统延时的结论.