基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究

介绍了CVaR的概念及算法,并利用CVaR对风险进行度量,提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型。利用股票数据进行了实证分析,验证了模型的有效性。     

基于案例知识的系统安全风险模型

对基于案例知识的系统安全风险模型进行了研究。首先,建立了系统安全事件案例知识表达模型。其次,研究了系统知识表达的不确定性问题,以及安全风险决策者的决策类型对度量不确定性的需求;基于现有安全风险模型对不确定性度量能力的欠缺,提出了基于案例知识的系统安全风险概念模型,用损失可能性、损失程度和损失的不确定性来表征系统安全风险。在此基础上,研究了该安全风险模型的建模方法,并举例证明了该模型的有效性。最后,对机长飞行安全风险进行了研究,选取机长年龄、累计飞行小时以及近90天飞行小时3个指标作为风险因子,应用本文所建基于案例知识的系统安全风险模型,评估了机长飞行安全风险,评估结果合理,可为民航放飞决策提供参考。     

使用困难报告安全风险状态监控方法研究

基于使用困难报告(SDR)数据,参照相关标准给出了五类SDR事件严重度分类方法,提出了SDR事件的严重度度量方法、事件的发生概率计算方法和事件风险值的计算方法,在此基础上建立了SDR风险警戒值计算方法和四类SDR风险状态的确定方法,最后通过实例对此进行了验证。     

企业内部控制风险管理

近年来,企业控制风险日益成为企业活动中的主要部分,对其分析并进行管理已经成为现代企业的第一要务.对企业经营管理中的各种风险识别、分析、衡量及持续管理进行了论述,以提高企业自身风险驾驭能力和经营管理水平.     

紧急采购管理及风险库存控制模型

采购部门在日常事务中经常面临紧急采购的情况,以及随之而来的库存积压问题,这会给企业带来风险及库存成本的增加。在理论分析的基础上,通过是否设置风险库存的假设,建立两种对比模型,最后得出结论,设置风险库存的控制方法可以降低成本,并达到抵御风险的目的。     

基于TPB的民机供应链风险沟通影响因素分析

本文以计划行为理论(TPB)为基础,分析了民机供应链成员企业之间在风险沟通方面的影响因素,主要有合作伙伴关系类型、力量格局、风险类型、期望结果、信任与承诺、资源配合度,并给出3点建议.     

民航机场风险评价模型应用探讨

机场安全是民航安全管理的重点之一,是正确的指导民航风险管理工作的重要内容.在对民航机场进行风险因素辨识及风险分析的基础上,利用层次分析法和模糊数学理论建立了民航机场风险评价模型,并以首都机场为评价对象,对其进行了风险评价.     

一种软件质量度量模型的研究与应用

软件质量度量是软件工程方面的研究重点之一.通过量化的手段对软件产品进行度量和评价是最有效的质量保证手段.本文提出了软件质量度量模型,根据标准的评价过程模型对其进行了分析,从而确立了质量特性、质量子特性、度量特性和度量标准,并给出了这些特性的之间的关系以及它们的权值.然后运用一组公式对度量方法进行了表示并提出了该模型的应用.本文为软件质量度量提供了一套可行的定量评价方法.     

一种基于事故树的安全风险定量评估方法

针对目前安全风险评估方法的不足,提出了基于事故树的飞机部件安全风险定量评估方法.首先采用布尔代数理论对事故树进行逻辑表述,通过概率重要度表示部件故障的后果严重度,在此基础上对飞机部件的危险度进行计算,解决了当前安全风险定量评估的难题.实例证明,该方法能够较为准确地检验飞机部件对飞行安全的影响.     

基于Bayes理论的成败型装备鉴定试验风险分析

为了充分考核成败型装备的性能指标,合理确定鉴定试验统计方案,利用Bayes理论对试验风险进行了重点研究。在选取先验分布为Beta分布的条件下,给出了工程中常用两种风险(平均风险和后验风险)的表达式,并详细解释了两种风险的研究思路和适用范围。在此基础上,从鉴定试验可能出现的结果出发,建立了最大后验风险模型,给出了其相关性质,并对比后验风险、经典统计风险,说明了其保守性和适用性的优点,更能保护使用方的利益。利用数值分析,说明基于最大后验风险确定的试验统计方案符合工程认识,相对经典统计风险,其减少试验总数18%~63%,验证了方法的可行性。同时,通过分析三种风险与先验信息、区间估计的数值关系,对最大后验风险的性质进行了验证,说明其具有较好的推广性。      

飞行阶段预防性维修风险识别和控制方法

运用头脑风暴法和层次分析法,对飞行四个阶段中航空维修出现的预防性维修风险进行识别和控制,并以机械日机务准备活动为案例进行分析,经实践验证,此方法可消除或降低飞行阶段航空维修过程中出现的预防性维修风险发生的概率,为其它机型开展此项工作奠定基础。     

民机研制风险管理浅析

对风险管理的相关定义进行了描述,分析了民机研制风险管理国内外现状,结合国内民机研制的特点,提出了民机研制风险管理过程和工作流程,着重对风险识别方法进行了研究。对比分析了风险识别方法,提出了民机研制风险识别体系。     

供应链质量风险特征研究

简要分析了供应链质量风险的研究现状,提出了供应链质量风险的基本定义,划分了供应链质量风险的3种形态,讨论了供应链质量风险的主要特征,展望了供应链质量风险研究的发展方向。     

航空公司风险管理分析

从航空公司风险管理的现状出发,阐述了风险管理对航空公司经营管理的重要意义,分析了航空公司经营中面临的意外事件风险、战略风险、财务风险、运营风险,提出了降低各种风险的措施,并就中国航空公司如何加强风险管理提出了相关建议。     

安全风险评估在装备维修保障中的应用研究

通过对安全风险评估的三个因素进行归纳总结，并将其应用在装备维修保障中；分析研究了装备维修保障中的安全风险因素及其内在依附关系，建立了安全风险评估的两级指标；归纳总结了陆航装备维修保障的风险评估要素，可以为风险量化和有针对性地开展装备安全管理提供参考，为建立基于风险评估的装备维修策略提供依据。     

地铁建设项目风险评估与管理

我国地铁项目正在迅速发展,地铁项目由于其建造金额大、科技含量高、工程复杂、涉及学科广,建造时期风险大,一旦发生事故将造成严重的经济损失及社会影响,因此对地铁建设过程进行风险管理非常必要。主要分析地铁在建项目风险,从环境及地铁本身两方面分析影响风险的因素,评估各个风险因素对地铁风险的影响程度,评估风险发生的可能性和严重性。对地铁风险进行风险管理及保险转移,并提出建议及注意事项,使地铁风险降低到可接受的水平。     

民用飞机研制项目风险管理研究与应用

民用飞机研制项目具有技术含量高、难度大、复杂度高、高投入、高风险、不确定性大等特点,在项目管理中引入风险管理对项目的顺利推进具有重要意义。在研究风险管理理论和流程的基础上,提出了民用飞机研制项目的风险识别方法和量化评估方法,建立了风险管理的组织结构和运行流程,给出了风险管理平台的系统架构和技术实现,开发的系统可用于民用飞机研制项目风险管理。     

航空研制项目技术风险评估模型研究

针对航空研制项目技术风险大的特点,从设计与分析、制造、软件开发、试验与评定和使用5个方面出发,构建了航空研制项目技术风险评估模型。该模型可作为航空研制项目转阶段决策参考的辅助工具。     

监理企业风险管理探讨

在对监理企业面临的各种风险进行分析的基础上 ,明确了其经营运作中的主要风险、风险管理的主要内容以及预期目标。     

高超声速飞行器研制系统工程风险概率分析

针对高超声速飞行器研制工程的高风险特点,对工程决策方和研制方面临的不同类型风险进行了建模分析。基于系统方案或关键技术的固有风险概率和抽象化的研发与验证过程,分别计算分析了工程决策方误判验收通过不合格产品和研制方过度研发或重复验证较低失败概率产品的风险概率,进而提出了高风险研发项目中研制方过度研发风险的概念,明确了工程决策误判风险与研制方过度研发风险的相互影响规律,并基于概率方法建立了一种可以综合权衡决策方风险和研制方风险、合理确定研制周期的系统工程优化方法。