基于分位数回归的均值-VaR组合投资决策分析

建立在均值—方差分析框架下的组合投资决策,需要较强的正态分布假设,难以准确刻画与分散非对称与极端尾部风险。为此,文章考虑均值-VaR模型,将模型求解过程转化为一个分位数回归问题,给出了均值-VaR模型求解新算法。使用沪深300指数中的60只成分股进行了实证研究,验证了算法的有效性,并将基于分位数回归的均值-VaR模型与均值—方差模型进行了对比,发现前者能够很好地分散尾部风险。     

基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究

介绍了CVaR的概念及算法,并利用CVaR对风险进行度量,提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型。利用股票数据进行了实证分析,验证了模型的有效性。     

基于样本分位数的机载燃油泵故障状态特征提取及实验研究

机载燃油泵的健康状态关系着飞行任务的完成和飞行安全,对机载燃油泵的故障状态特征提取及诊断成为亟需解决的问题。通过对机载燃油实验系统的振动与压力信号进行综合分析,提出了一种基于样本分位数的故障状态特征提取方法。首先,根据样本分位数的渐近分布定理,讨论了样本分位数的统计特性,分析了故障状态与样本分位数的对应关系,从理论上保证了该方法的可行性,在实测数据统计分析的基础上,讨论了样本容量对样本分位数稳定性的影响;其次,根据样本分位数渐近分布定理计算各故障状态的置信区间,并与Bootstrap方法得到的置信区间进行对比,结果显示,依据样本分位数渐近分布定理得到的置信区间真实可靠,为在线故障诊断提供了依据;然后,以各故障状态下提取的样本分位数为特征向量构建贝叶斯判别函数,进行故障诊断;最后依据故障诊断的正确率对传感器进行优化,结果表明,同时安装振动传感器与压力传感器可以提高故障诊断的正确率,并且只安装1个压力传感器与1个特定方向的振动传感器即可对机载燃油泵的故障状态进行完全识别。为快速准确的在线判断机载燃油泵的状态提供了理论支撑,并且可以降低工程应用中机载燃油泵监测系统的体积、功耗及复杂性。     

航空发动机直通型篦齿径向变形稳健性优化

为了降低参数不确定性对发动机直通型篦齿径向变形的影响,提出了一种基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)和概率分位数区间模型的稳健性优化方法。通过LS-SVM建立参数与篦齿径向变形的响应面近似模型,考虑到参数不确定性分布类型的差异性,采用概率分位数区间方法建立稳健性优化模型,对篦齿结构径向变形进行了稳健性优化设计。结果表明:优化后的篦齿结构径向变形概率分位数区间比优化前减少6%,参数灵敏度分析结果也验证了该优化方法的有效性。     

中国民航运输系统性测度研究

对民航运输系统发展程度的有效测度是实现民航运输系统协同发展的前提和基础,从民航运输系统性内涵出发,构建了民航运输系统性测度模型。借助数据包络分析评价方法,建立了民航运输系统总体评价方法,基于协同理论建立了民航运输子系统协调度测度模型和方法。并应用所建立的模型和方法,对中国民航运输系统性状况进行了实证研究。研究结果表明,中国民航系统的有效性有待提高,航空公司系统、机场系统与空管系统两两之间均处于中度协调状态,动态协调度呈现出上升趋势。     

基于均值一次二阶矩方法的稳健性优化设计

为解决传统基于蒙特卡洛模拟的稳健性优化方法计算效率较低的问题,提出一种基于均值一次二阶矩方法的稳健性优化设计方法。首先,利用泰勒展开方法将函数在随机输入参数均值点展开;然后,利用一次二阶矩方法求解函数的均值以及标准差;最后,结合分位数区间方法建立稳健性优化模型并进行优化求解。优化结果显示,与基于蒙特卡洛模拟方法相比,提出的稳健性优化方法在保证计算精度的情况下,计算时间仅为其1%左右,更加适合工程稳健性优化计算。     

基于支持向量机回归的电力负荷预测研究

不同于传统的基于经验风险最小化的回归方法,支持向量机回归方法基于结构风险最小化准则.与神经网络相比,该方法在解决学习精度和推广性之间的矛盾方面有明显的优势.本文以城市电力负荷预测为应用背景,对比研究了基于统计学习理论的支持向量机回归方法和神经网络方法.预测结果显示支持向量机可能是一种非常有前景的预测工具,其预测精度明显好于神经网络.     

基于不确定性测度与支持度的测试性验前信息融合方法

针对目前验前信息融合方法存在主观性和单一性的缺陷,引入验前分布的不确定性测度和支持度,提出了基于不确定性测度与支持度相结合的验前信息加权融合方法.首先,利用β分布对测试性验前信息的不确定性进行描述,运用不同的验前信息确定验前分布超参数;然后,引入不确定性测度和支持度作为验前信息加权因子,设计了相应的融合算法;最后利用混合验前分布,结合测试性现场试验数据,计算了Bayes融合评估的验后结果.该方法不仅考虑了验前分布本身对测试性参数的真实情况描述的接近程度,还考虑了不同来源的验前信息之间的支持程度.实例分析表明,在同一置信水平下,基于该方法的测试性评估置信下限相对于传统方法的测试性评估置信下限大约提高了0.7%.      

子女性别结构对家庭杠杆率影响的实证分析

近年来我国家庭杠杆率快速上升,引发各方高度关注.基于中国家庭追踪调查(CFPS)2018年的微观数据,实证分析子女性别结构对家庭杠杆率的影响程度.实证结果表明,子女性别比失衡即子女中男孩所占比例的增加,推动了家庭杠杆率的上升;利用倾向得分法、Probit回归等方法进行稳健性检验,结论依然成立.机制分析表明,子女中男孩所...     

最小二乘支持向量回归机在发动机推力估计中的应用

实现直接推力控制的首要问题就是要估计出推力.基于最小二乘支持向量回归机提出了一种Wrapper算法进行特征选择,此算法不仅能降低计算的复杂度,而且能增强模型的泛化能力.另外,在对最小二乘支持向量回归机进行稀疏性建模的时候,用QR分解法代替传统的协方差法,增强了数值的稳定性.最后,推力估计器设计的应用实例,验证了本文提出的特征选择法和QR分解法进行稀疏性建模的可行性和实用性.      

小样本下分位数函数的Bootstrap置信区间估计

航空产品试验一般为小样本试验,为了分析小样本情况下的试验数据,结合以概率加权矩为约束条件的最大熵法和求解置信区间及置信带的Bootstrap方法,提出了一种估计小样本试验件母体分位数函数置信区间的方法。最大熵法在矩约束下能够估计样本的密度函数,而以概率加权矩为约束条件的最大熵法能够针对小样本直接给出分位数的无偏估计,无需由密度函数积分得到累积分布函数,再进行转化得到分位数函数。Bootstrap方法求解置信区间具有不依赖于数据分布的优点,具有广泛的应用范围。     

高温合金松弛过程回归分析方法

基于线性过程回归分析理论,建立了高温合金应力松弛过程回归分析方法,给出了松弛过程的回归方程和高置信水平、高可靠度的单侧置信下限曲线.高温合金松弛过程回归分析方法可以将应力松弛过程作为一个整体进行回归分析,充分利用了不同时刻剩余应力试验数据间的纵向信息,具有信息量大、精度高的特点.而且当试样数量较少时,传统方法得到的剩余应力置信下限曲线可能会发生畸变,而该方法则可以避免这一现象的发生.工程应用表明,在试样数相同的情况下,该方法比传统方法具有更高的精度,而在精度相同的情况下,则可减少大量试样.      

实证会计研究方法的哲学思考

实证会计研究方法在会计研究中越来越受重视,甚至出现唯实证方法为尊的现象.运用对立统一的哲学思想对实证会计研究方法进行分析,认为实证会计研究方法虽然充实了会计理论,丰富了会计研究方法,将会计学科推向精密化,但也包含着个人价值判断,存在适用范围受限、理论和实际相脱节等不足.文章认为研究方法没有好坏之分,只有是否适合所研究的对象之分.研究者应根据研究对象,选择适宜的研究方法.     

基于分位数回归的机场容量评估

对北京首都国际机场航班运行的历史数据进行了统计分析,建立了进离场小时架次及时间的三维数据结构,并利用DBSCAN算法进行聚类分析;在消除“噪点”的基础上,利用改进后的分位数回归算法生成分时段的具有95％概率的机场小时运行能力包线.仿真结果表明,各个时段的机场进离场架次具有一定的时间特性和差异:8点到10点处于离港早高峰,离港小时架次远大于进港小时架次;10点到22点进离港航班较为均衡,机场全负荷工作;其他时间段航班小时架次未达到最大容量值.     

互联网发展水平、制度质量与出口复杂度

以2002-2017年67个国家的数据为样本,通过工具变量2SLS回归和分位数回归发现,互联网发展水平对出口复杂度会产生直接显著的正效应;制度质量是否会对出口复杂度产生直接的显著影响没有得到完全证实;互联网发展水平与较好的制度质量结合会显著提高出口复杂度,而与较差的制度质量结合会显著降低出口复杂度,并且互联网发展水平与...     

显微视觉自动聚焦的小波测度研究

离散小波变换(DWT)或连续小波变换(CWT)滤波后自相关运算均可对显微图像中的高频信息进行提取,依据高频能量的大小可以判断图像目标特征的离焦程度.基于上述原理,提出与小波变换相关的两类聚焦测度函数:基于DWT的聚焦函数、基于CWT滤波后自相关运算的聚焦函数.以MEMS器件微对准封装系统中的显微视觉单元作为实验平台,运用实验的方法确定小波基、小波因子以及小波系数的计算形式,得到可用于本显微视觉系统的两个基于小波的聚焦测度:Haar二级小波分解系数平方和函数;尺度因子为2-5的Mexican-Hat小波滤波后自相关平方积分函数.最后利用聚焦分辨率与函数计算时间两个参数对聚焦测度函数进行量化评估.与Brenner函数及平方梯度函数等聚焦效果较好的基于空域聚焦测度相比:DWT函数的聚焦分辨率为8.43,比Brenner函数高14%,其计算时间为0.61 s,比Brenner函数缩短52%;而CWT自相关函数在聚焦分辨率上比平方梯度函数低41%,但计算时间比平方梯度函数缩短36%.表明基于小波域的自动聚焦测度函数具有实用价值.     

VAR及其基本原理

目前金融衍生品市场迅速发展，使金融风险管理成为热门话题。VAR是在正常市场环境下，给定一定时间区间和置信度水平，测度最大损失的方法，本文仅介绍了VAR的发展历程和基本原理。     

ADS-B统计数据的位置导航不确定类别质量分析

为实现广播式自动相关监视(ADS-B)航迹与雷达航迹的高质量融合,必须对ADS-B航迹和雷达航迹数据质量进行分析。在分析实际ADS-B航迹数据的基础上,提出以航路为参考基准验证ADS-B航迹数据精度及完好性的方法。根据ADS-B报文中的位置导航不确定类别(NUCp)值,统计航迹点与航路中心线的水平偏差并将其作为位置实际误差,运用分位数-分位数图法对位置实际误差进行正态分布检验,得出置信水平为99%的实际误差置信区间,即在不同NUCp值下可信赖的位置误差范围。实验结果表明,在采用加权平均法进行航迹融合时,与传统权重分配相比,对于NUCp值为5或6的ADS-B航迹数据可增大权重,而对于NUCp值为7的数据则应减小权重。     

高超声速飞行器前体/进气道参数重要性测度

针对机体推进高度一体化的吸气式高超声速飞行器前体/进气道相关参数对其性能指标的独立和交互作用问题,基于回归模型和二阶混合中心矩理论,以总压恢复系数为性能指标,提出了参数重要性测度新方法。设计了二维混压楔形前体/进气道变几何构型方案并给出重要性测度模型,定量和定性地对参数重要性进行了对比和分析。研究结果表明:前体/进气道相关参数间具有强的非线性作用,交互作用非常显著,独立作用可以忽略不计,且重要性测度模型易于扩展。     

一种改进的可观测度分析方法

根据线性系统理论系统状态可观测度只取决于系统结构的定理,在不使用外界量测信息的条件下,通过对可观测度物理意义的阐述,提出一种基于奇异值分解的可观测度分析的改进方法,并对由捷联惯导和里程仪构成的组合导航系统在不同机动条件下的可观测度进行了计算,仿真结果表明系统状态的收敛特性与计算得到的状态的可观测度具有一致性。