线性模型参数估值分布与有偏估计

本文讨论线性回归模型参数估计的有关分布,然后利用有关分布函数的非中心参数与有偏估计偏参数的关系,确定有偏估计的偏参数(包括广义岭回归、Stein压缩估计、主成分估计)。该方法数学意义明确,不仅在理论上可确定有偏估计的偏参数,而且还给出了在实际应用中确定偏参数的准则。