| 双变异遗传算法在投资组合中的应用 |
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| 引用本文： | 王金凤,邱根胜,曹学明.双变异遗传算法在投资组合中的应用[J].南昌航空工业学院学报,2009,23(4):25-31. |
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| 作者姓名： | 王金凤 邱根胜 曹学明 |
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| 作者单位： | 王金凤,邱根胜(南昌航空大学,江西,南昌,330063);曹学明(西南大学经济与管理学院,重庆,400715) |
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| 摘 要： | 针对马柯维茨均值-方差模型的特点和简单遗传算法在求解该模型中所存在的缺点和不足,本文提出了一种改进的遗传算法-双变异遗传算法.该算法在交叉算子中引入了变异算子,即在种群中出现大量的近亲个休,产生近亲繁殖,此时,交叉算子停止交叉,进行均匀变异;而变异算子按照梯度方向变异,以加快算法的收敛速度.数值试验表明,双变异遗传算法对马柯维茨均值-方差模型的求解具有全局收敛、求解速度快、避免早熟等优点.
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| 关 键 词： | 马柯维茨均值-方差模型 双变异 遗传算法 精英保留策略 |
Application of Genetic Algorithm Based on Dual Mutation in the Optimal Portfolio Selection |
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