| ARMA参数识别的预估噪声法 |
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| 引用本文： | 张江监,张曾锠. ARMA参数识别的预估噪声法[J]. 南京航空航天大学学报, 1988, 0(2) |
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| 作者姓名： | 张江监 张曾锠 |
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| 摘 要： | 若ARMA模型(B)y_t=θ(B)w_t的驱动白噪声预先给定,则参数的识别是一个线性问题,本文从此观点出发,推导了从已知时间序列{y_t)预估驱动白噪声{w_t}序列的递推算法,由序列{y_t}与递推得到的{w_t}的值,对相关函数作出估计,然后由参数与{y_t}和{w_t}二阶矩的线性关系即可求解出模型的参数,此算法简单快速,并且有良好的精度。
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| 关 键 词： | 自回归滑动模型 时间序列分析 噪声 参数估计 |
Predicting White Noise Method for ARMA Modeling |
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| Zhang Jiangjian Zhang Zengchang. Predicting White Noise Method for ARMA Modeling[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 1988, 0(2) |
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| Authors: | Zhang Jiangjian Zhang Zengchang |
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| Affiliation: | Zhang Jiangjian Zhang Zengchang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | autoregressive moving average models time series analysis noise parameter estimation. |
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