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| 分数布朗运动模型下两值期权的定价及其风险参数 | |
| 引用本文： | 林汉燕.分数布朗运动模型下两值期权的定价及其风险参数[J].桂林航天工业高等专科学校学报,2014(3):264-268. |
| 作者姓名： | 林汉燕 |
| 作者单位： | 桂林航天工业学院 理学部,广西 桂林,541004 |
| 基金项目： | 广西教育厅科研项目《分数布朗运动模型下几种奇异期权的定价》（编号：YB2014436）. |
| 摘 要： | 在股价满足分数布朗运动模型的条件下，应用风险中性定价法研究支付红利的现金或无值两值期权和资产或无值两值期权的定价公式，并分析了几个风险参数对价格的影响。 |
| 关 键 词： | 分数布朗运动模型 两值期权 风险参数 |
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