| 投资组合优化选择——收益与风险分析 |
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| 引用本文： | 张锡藩,李宴喜,单锋,陈筠青.投资组合优化选择——收益与风险分析[J].沈阳航空工业学院学报,2001,18(2):81-83. |
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| 作者姓名： | 张锡藩 李宴喜 单锋 陈筠青 |
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| 作者单位： | 沈阳航空工业学院基础部 |
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| 摘 要： | 本文利用投资组合理论，给出了在一定的期望收益条件下，使投资风险达到最小值的数学模型。讨论了现代投资组合理论的核心问题收益率和风险，提出了用时间序列的“局部积分均值”模型估计预期收益率和风险。
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| 关 键 词： | 投资组合 收益率 风险 证券投资 优化选择 金融市场 |
| 文章编号： | 1007-1385(2001)02-0081-03 |
| 修稿时间： | 2001年2月4日 |
Optimal Selection of Portfolio and Analyses of the Profit and Risk |
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| ZHANG Xi-fan,LI Yan-xi,SHAN Feng,CHEN Yun-qing.Optimal Selection of Portfolio and Analyses of the Profit and Risk[J].Journal of Shenyang Institute of Aeronautical Engineering,2001,18(2):81-83. |
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| Authors: | ZHANG Xi-fan LI Yan-xi SHAN Feng CHEN Yun-qing |
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| Institution: | ZHANG Xi-fan LI Yan-xi SHAN Feng CHEN Yun-qing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portifolio earning rate risk securities |
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