| 关于二阶马尔可夫过程的样本序列是否存在无后效性的讨论 |
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| 引用本文： | 刘渝.关于二阶马尔可夫过程的样本序列是否存在无后效性的讨论[J].南京航空航天大学学报,1986(4). |
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| 作者姓名： | 刘渝 |
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| 摘 要： | 本文指出了工程界关于高阶马尔可夫过程的一个错误定义,证明了(p=2)满足这个定义的平稳高斯过程是不存在的。 本文还指出由二阶微分方程 x″(t) a_1x′(t) a_2x(t)=ε(t) (其中ε(t)是白高斯过程)描写的随机过程x(t)的任意均匀采样序列都不能是AR(2)序列,而由下面微分方程 x″(t) a_1x′(t) a_2x(t)=ε′(t) βε(t)描写的随机过程x(t),当β~2>max(c_1~2,c_2~2)]时(c_1、c_2是特征方程z~2 a_1z a_2=0的根),至少存在一个采样间隔Δ_1,使相应的样本序列是AR(2)模型,因此是一个二阶广义马尔可夫序列。
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| 关 键 词： | 马尔可夫过程 高斯过程 随机过程 微分方程 采样 |
An Exploration about the Sample Sequences of the Gaussian Markov-2 Processes Whether Possessingthe No after Effect Property |
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| Liu Yu.An Exploration about the Sample Sequences of the Gaussian Markov-2 Processes Whether Possessingthe No after Effect Property[J].Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics,1986(4). |
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| Authors: | Liu Yu |
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| Keywords: | Markov process Gaussian process random process differential equation sampling |
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