| 证券组合投资选择的模糊优化模型 |
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| 引用本文： | 王利岩.证券组合投资选择的模糊优化模型[J].沈阳航空工业学院学报,2006,23(2):88-90. |
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| 作者姓名： | 王利岩 |
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| 作者单位： | 沈阳航空工业学院理学系,辽宁,沈阳,110034 |
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| 摘 要： | 由于诸多因素的影响,证券预期收益率具有不确定性难以精确描述,为了更好的描述证券的预期收益率,假设证券的收益率为模糊随机变量。假设不存在无风险收益证券,且不允许卖空时,应用模糊数学理论,提出了证券组合投资的模糊优化模型。利用模糊随机理论转化模糊优化模型,使其成为一种易求解的随机规划模型。
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| 关 键 词： | 模糊随机变量 随机规划 证券组合 |
| 文章编号： | 1007-1385(2006)02-0088-03 |
| 修稿时间： | 2005年12月2日 |
Fuzzy optimization model of bond compose investment selection |
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| WANG Li-yan.Fuzzy optimization model of bond compose investment selection[J].Journal of Shenyang Institute of Aeronautical Engineering,2006,23(2):88-90. |
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| Authors: | WANG Li-yan |
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| Abstract: | Based on the supposition that the profit rate of the security is fuzzy random variable,a fuzzy optimization model to portfolio is given in the case that the risky security doesn't exist and short sales are allowed.In the light of fuzzy theory,fuzzy optimization model is changed into the stochastic programming. |
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| Keywords: | fuzzy random variable stochastic programming porfolio |
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