| VAR的计算方法 |
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| 引用本文： | 姚奎栋,孙轶玥.VAR的计算方法[J].沈阳航空工业学院学报,2002,19(3):88-89. |
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| 作者姓名： | 姚奎栋 孙轶玥 |
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| 作者单位： | 1. 沈阳航空工业学院,院长办公室,辽宁,沈阳,110034
2. 上海交通大学管理学院,上海,200030 |
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| 摘 要： | 目前金融衍生品市场迅速发展，使金融风险管理成为热门话题。VAR是在正常市场环境下，给定一定时间区间和置信度水平，测度最大损失的方法。本文介绍VAR的基本计算方法。
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| 关 键 词： | 金融市场 风险管理 VAR 计算方法 |
| 文章编号： | 1007-1385(2002)03-0088-02 |
| 修稿时间： | 2002年6月12日 |
The method of calculation of VAR |
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| YAO Kuidong,SUN Yiyue.The method of calculation of VAR[J].Journal of Shenyang Institute of Aeronautical Engineering,2002,19(3):88-89. |
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| Authors: | YAO Kuidong SUN Yiyue |
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| Institution: | YAO Kuidong 1 SUN Yiyue 2 |
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| Abstract: | The market of financial derivatives is developing rapidly at present. All these make the management on financial risk become a hot topic of conversation. VAR is an estimation of the maximum loss under the normal market environment with the given confident level and time interual. The method of calculation VAR is introduced in this paper. |
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| Keywords: | VAR theory the method of calculation |
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