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| 分数Black—Scholes模型下美式期权价格的近似公式及其性质 | |
| 引用本文： | 林汉燕.分数Black—Scholes模型下美式期权价格的近似公式及其性质[J].桂林航天工业高等专科学校学报,2013(3):327-331. |
| 作者姓名： | 林汉燕 |
| 作者单位： | 桂林航天工业学院理学部,广西桂林541004 |
| 基金项目： | 广西自然科学基金（编号：0991091）;广西教育厅立项资助项目（编号：201010LX587）. |
| 摘 要： | 在市场股价满足分数Black--Scholes模型的条件下，首先基于BAW思想推导美式期权定价的近似公式，然后通过引入惩罚函数研究期权价格与各变数的依赖关系，得到在分数Black—Scholes模型下，美式期权价格与各变数的确定关系，最后与欧式期权价格的情形进行比较． |
| 关 键 词： | 分数Black—Scholes模型 美式期权价格 BAW思想 惩罚函数 |
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