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商勇 《郑州航空工业管理学院学报(管理科学版)》2008,26(3):74-77
利率模型主要用来描述利率的动态行为,迄今为止大多数利率模型都是在CKLS框架之下进行的实证研究。这一模型主要表现为两点不足:一是模型漂移假定为利率水平的线性形式,二是短期利率的波动性假定为利率水平的函数,这两个假定都与实际不符,直接在这一框架下描述我国利率的变动显然是不合适的。文章尝试提出一个新的利率模型,这一模型既考虑了利率变动的非线性特征,又考虑了波动率,结果表明该模型能够较好地描述我国利率变动特征,对我国市场利率的动态行为具有较好的解释力。 相似文献
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均匀分布下系统瞬时可用度理论分析 总被引:2,自引:2,他引:0
对单部件可修系统的瞬时可用度在其初期出现的波动现象进行了理论分析,介绍了现今2种可用度研究进展并分析了对瞬时可用度研究的重要性。分别讨论了系统部件的故障时间及修复时间都服从相同和不同均匀分布的情况,通过把可用度的更新方程转化为分段的时滞或常微分方程,运用初值与连续性给出了系统瞬时可用度的解析表达式。提出了判断瞬时可用度波动的方法,即判断是否存在小于稳态可用度的点,并验证了该方法的有效性。得到了无论均匀分布为何种参数组合,瞬时可用度均存在波动性的结论。最终的仿真结果和理论结果相一致。 相似文献
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从分析上证A股股指收益率入手,运用了GARCH,EGARCH,TARCH等ARCH类模型.选定出能更好地刻画近期我国股指收益率序列特征的模型.实证分析结果表明:现阶段上海股票市场显著的表现出对信息反应的非对称性;通过模型的比较分析,发现GARCH模型能更好地刻画我国现阶段股指收益率序列的特征;上证A股市场的收益率一直存在风险补偿,且为负向,即风险惩罚。 相似文献
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陀螺角接触球轴承摩擦力矩波动性分析 总被引:3,自引:2,他引:1
基于滚动轴承动力学理论,建立了陀螺角接触球轴承的动力学微分方程组与摩擦力矩数学模型,采用预估-校正的GSTIFF(gear stiff)变步长积分算法求解其动力学微分方程组,研究了轴承轴向预紧力以及保持架结构参数对轴承摩擦力矩幅值及波动性的影响,并进行了相关试验验证。结果表明:过大和过小的轴向预紧力均会增加轴承摩擦力矩的幅值与波动性;过大的保持架兜孔间隙和过小的保持架引导间隙都将引起轴承总摩擦力矩的幅值及波动性的增加,进而影响陀螺电动机输出功率的稳定性;保持架运行越稳定,轴承总摩擦力矩的幅值和波动性越小。 相似文献
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