具不确定观测和相关噪声的最优递推滤波

应用正交投影定理,对于噪声相关系统,在观测不确定的情况下,求出了状态向量的卡尔曼滤波公式。在线性最小方差准则下,解决了状态噪声一步相关,相同时刻的测量噪声和状态噪声相关,以及测量噪声和状态噪声在相邻时刻均相关的情况下的滤波问题,并给出了递推滤波公式。仿真算例说明了它们的有效性。     

相关噪声系统的卡尔曼滤波

利用Hilbert 空间的几何理论求出了噪声相关系统的卡尔曼滤波公式.在线性最小方差准则下,解决了状态噪声一步相关,相同时刻的测量噪声和状态噪声相关,以及测量噪声和状态噪声在相邻时刻(无论测量噪声时刻在前还是状态噪声时刻在前)均相关的情况下的滤波问题,并给出了递推滤波公式.