双线性模型的统计分析

一、模型及问题假定观察值向量y的期望值E(y)与协差阵V(y)均线性地依赖于未知参数,这样的模型我们称它为双线性模型。如果y是正态分布的,就称为正态双线性模型。如何估计这些未知参数,在正态条件下,如何进行假设检验,这些问题都是典型的统计问题。下面我们用数学形式来描述它。假定 E(y)=C θ C是已知的,θ未知, n×1 n×k k×1, (1,1) V(y)=sum from i=1 to t(ξ_1V_1),V_1’=V_1, i=1,…,t是已知的, ξ_1均为未知。