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从分析上证A股股指收益率入手,运用了GARCH,EGARCH,TARCH等ARCH类模型.选定出能更好地刻画近期我国股指收益率序列特征的模型.实证分析结果表明：现阶段上海股票市场显著的表现出对信息反应的非对称性;通过模型的比较分析,发现GARCH模型能更好地刻画我国现阶段股指收益率序列的特征;上证A股市场的收益率一直存在风险补偿,且为负向,即风险惩罚。 相似文献
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